振動升降指標ASI

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韋中
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振動升降指標ASI

文章 韋中 »

○原發表人:韋中(阿民)
○原發表日期:2001-08-18
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○文章內容:

本文參考書目:《笑傲股林》,復旦大學出版,邱一平老師著。

◎原理

  ASI(Accumulation Swing Index)中文名稱:振動升降指
標,由Welles Wilder所創。其原理為利用開盤價、最高價、最低價、收盤價加以計算,畫出一條曲線,以取代目前股價之波動,形成最能表現當前市場波動的真實市場線(Real Market)。韋爾達認為當天的交易價格,並不能代表當時真實的市場狀況,真實的市場狀況必須由當天的價格,和前一天及次一天價格間的關係,經過無數次的測試之後,決定了ASI計算公式中的因數,最能代表市場的方向性。

  ASI和OBV同樣維持"N"字型的波動,並且也以突破或跌破"N"型高、低點,為觀察ASI的主要方法。ASI不僅提供辨認股價真實與否的功能,另外也具備了"停損"的作用,及時地給投資人多一層的保護。

◎公式

A=當天最高價-前一天收盤價
B=當天最低價-前一天收盤價
C=當天最高價-前一天最低價
D=前一天收盤價-前一天開盤價
A、B、C、D皆採用絕對值
E=當天收盤價-前一天收盤價
F=當天收盤價-當天開盤價
G=前一天收盤價-前一天開盤價
E、F、G採用其±差值
X=E+1/2F+G
K=比較A、B二數值,選出其中最大值
比較A、B、C三數值:
若A最大,則R=A+1/2B+1/4D
若B最大,則R=B+1/2A+1/4D
若C最大,則R=C+1/4D
L=3
SI=50×X/R×K/L
ASI=累計每日之SI值

◎用法

1.ASI走勢有領先股價情形,採用相對N字轉折突破前高之觀察,通常指標先突破,股價於次日會跟隨突破高點套牢區。
2.同理,跌破支撐之觀察亦有領先之現象。
3.趨勢向上的ASI,反轉向下跌破其前一次顯著的N型轉折點,可視為停損賣出的訊號。
4.股價走勢一波比一波高,而ASI卻未相對創新高點形成《牛背離》時,應賣出。
5.股價走勢一波比一波低,而ASI卻未相對創新低點形成《熊背離》時,應買進。
6.ASI雖然具備領先股價的功能。但卻無法提供何時應獲利,何時應重新買回的訊號,故宜採取打帶跑戰術,當出現獲利或是情況不對,則應迅速獲利了結或停損出場。
7.可以利用選股功能,篩選指標領先的個股。


◎◎國外期刊發表之ASI指標原始公式◎◎

A=當天最高價-前一天收盤價
B=當天最低價-前一天收盤價
C=當天最高價-前一天最低價
D=前一天收盤價-前一天開盤價
A、B、C、D皆採用絕對值
E=當天收盤價-前一天收盤價
F=當天收盤價-當天開盤價
G=前一天收盤價-前一天開盤價
E、F、G採用其 ±差值
X=E+1/2F+1/4G
K=比較A、B二數值,選出其中最大值
比較A、B、C三數值:
若A最大,則R=A-1/2B+1/4D
若B最大,則R=B-1/2A+1/4D
若C最大,則R=C+1/4D
L=3
SI=50╳X/R╳K/L
ASI=累計每日之SI值